В качестве индикаторов технического анализа в работе использованы быстрая и медленная скользящие средние. Формула расчета простой скользящей средней:
, где - цена закрытия, n - период расчёта.
Для расчета медленной скользящей средней был использован период расчета в 22 дня, а для быстрой - 5 дней. Расчет проведен с помощью программы Excel.
По совместному графику дневных значений закрытия индекса РТС с 01.03.2005 по 01.03.2011, быстрой и медленной скользящих средних было выявлено 43 сигнала, из них 22 на покупку и 21на продажу. Таблица с полученными сигналами представлена а приложении 4. При этом сигнал на покупку возникает в условиях восходящего тренда (медленный тренд растет), если его обгоняет быстрый тренд, а сигнал на продажу возникает в условиях нисходящего тренда (медленный тренд снижается), если быстрый тренд снижается быстрее.
После получения сигналов и определение их типа путем сравнения с фактическими данными было установлено, что 37 сигнала оказались прибыльными, а 6 - убыточными.
|