Построение эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов

(здесь n - размер выборки), после чего по таблице квантилей распределения вычисляется p-значение, соответствующее полученному значению JB. Следует отметить, что при росте n статистика Жака-Бера сходится к распределению хи-квадрат с двумя степенями свободы, поэтому в практике иногда используют таблицу квантилей распределения хи-квадрат. Однако это является ошибкой - сходимость слишком медленная и неравномерная.

В данной работе были построены:

. Коинтегрированная модель- модель построенная из нестационарных рядов, интегрированных одного порядка.

. Модель приростов. Модель прироста строится, временные ряды, входящие в первоначальную модель являются интегрированными первого порядка.

. Модель первых лагов (1)

. Модель первых лагов (2) -модель в первых лагах без данных показателей.

. ECM(1)- модель коррекции ошибок.

. Аналитический раздел

Анализ моделей

Построим модель зависимости денежного агрегата M0 от ВВП(GNP) и индекса потребительских цен (CPI) в Республики Беларусь за 2005-2006 года по месяцам (данные в Приложении 1).

Первоначально проверим временные ряды на стационарность:

Несмотря на то, что ряды не стационарны, они являются интегрированными одного порядка, поэтому мы можем строить по ним модель.

Модель построенная из нестационарных рядов, интегрированных одного порядка, называется коинтегрированной моделью. Построим коинтегрированную модель и оценим ее качество: