Построение эконометрических моделей, представленных различными типами временных рядов

squared = 0.851815Watson stat = 1.985892statistic =36.40590(F-statistic) = 0.000000

По построенным данным видно, что P-вероятность и t-статистика показывают значимость коэффициентов при уровне значимости 6%. Коэффициент детерминации, F- статистика и ее вероятность указывают на статистическую значимость и адекватность построенной модели.

Теперь перейдем к предпосылкам нарушения МНК. Начнем со статистки Дарбина - Уотсона и теста Бреуша - Годфри на наличие автокорреляции в модели:

По статистике Дарбина - Уотсона и тесту Бреуша - Годфри отчетливо видно отсутствие автокорреляции в данной модели.

Теперь перейдем к тесту Уайта и оценим данную модель на наличие гетероскедастичности:

Тест Уайта указывает на отсутствие в данной модели гетероскедастичности.

Теперь перейдем к анализу случайных отклонений в данной модели: проведем проверку на стационарность и нормальное распределение:

В первую очередь проверим остатки на стационарность с помощью теста ADF:

Была взята спецификация N,0. По данному тесту можно сделать вывод о том, что наличие стационарности случайных отклонений данной модели подтверждается.

Теперь посмотрим на нормальное распределение остатков с помощью теста Жака-Бера:

(JB)= 0,882

Тест Жака-бера указывает на нормальное распределение случайных отклонений в данной модели.

Анализируя данную модель можно сделать следующий вывод:

по P-вероятности и t- статистике коэффициенты данной модели являются статистически значимыми при уровне значимости 6%, также статистически значимой является и сама модель по коэффициенту детерминации, F- статистике и ее вероятности;

переходя к предпосылкам нарушения МНК, можно отметить, что в данной модели отсутствует как гетероскедастичность, так и автокорреляция, что указывает на эффективность и несмещенность оценок данной модели;

остатки в данной модели являются стационарными и имеют нормальное распределение, что является достаточно важным условием построения качественной модели.

Заключение

Одним из традиционных подходов к исследованию макроэкономических процессов является подход, основанный на использовании эконометрических моделей. Эконометрические модели позволяют решать дос­таточно широкий круг задач исследования: анализ причинно-следственных связей между экономическими переменными; прогнозирование значений эко­номических переменных; построение и выбор вариантов (сценариев) эконо­мической политики на основе имитационных экспериментов с моделью. Мо­делирование и прогнозирование макроэкономических процессов является, не­сомненно, актуальной проблемой и для белорусской экономики. В данной работе были построены эконометрические модели, которые отразили зависимость денежного агрегата M0 от валового внутреннего продукта и индекса цен Республики Беларусь за период 2005-2006 год.